فایل ورد در خصوص مفاهيم آمار و تخمين‌هاي بيزيني

5,000 تومان می‌توانید توسط تمام کارت‌های بانکی عضو شتاب خرید خود را انجام داده و بلافاصله بعد از خرید فایل را دریافت نمایید. خرید و دانلود فایل سوال از فروشنده راهنمای دریافت
  • اطلاعات و مشخصات فایل
فایل ورد در خصوص مفاهيم آمار و تخمين‌هاي بيزيني
  • کد فایل: 7325
  • قیمت: 5,000 تومان
  • فرمت فایل دانلودی: .doc
  • حجم فایل: 456 کیلوبایت
  • تعداد مشاهده: 300 بازدید
  • فرمت فایل اصلی: docx-doc
  • تعداد صفحات: 30 صفحه
  • اطلاعات فروشنده
  • پرداخت به بانک ملت

    شرح فایل

    مقدمه

    قبل از دو دهه اخير پيش‌بيني‌هاي اقتصادي بوسيله مدلهاي ساختاري انجام مي‌گرفت كه اكثراً منتج شده از نظريات كنيز بودند از آنجائيكه در آن دوره اين مدلها نتوانستند حوادث مهم اقتصادي را پيش‌بيني نمائيد بنابراين روش برداري‌هاي خود رگرسيوني توسعه پيدا كردند از جمله انتقاداتي كه به اين روش وارد مي‌شود اينست كه اين روش به تخمين بيش از حد مبتلا مي‌باشد براي رفع اين مشكل يك مدل بيزيني توسط ليترمن و همكارانش توسعه پيدا كرد كه در آن اعتقادات پيشين در مورد متغيرها همراه با داده‌ها تركيب و يك چارچوب بيزيني را براي پيش‌بيني كنندگان فراهم مي‌آورد از آنجاييكه اين روش از اطلاعات قبلي در مورد متغيرها استفاده مي‌كند اين امر به ساختن پيش‌بيني‌هاي بيشتر اقتصادي و كمتر هنري كمك مي‌كند در اين فصل ابتدا مفاهيم آمار و تخمين‌هاي بيزيني بيان مي‌شود سپس روش VAR و كاربردهاي آن تشريح مي‌گردد و در قسمت پاياني به تشريح روش BVAR مي‌پردازيم.

    ارتباط بين علوم اقتصاد و آمار:

    با تمركز به مسئله كميابي در علم اقتصاد، اين علم به ميزان زيادي به مسئله تصميم‌گيري مربوط مي‌باشد. همچنانكه مي‌دانيم سوخت ماشين تصميم اطلاعات مي‌باشد بنابراين روشهايي براي فراهم‌آوردن اطلاعات آماري و ارتباط آن با علم اقتصاد كه منجر به تصميم‌گيري بهينه مي‌شود توسعه پيدا كرده‌اند كه در چارچوب دو روش نظريه كلاسيك نمونه‌گيري و روش بيزيني در علم آمار مورد مطالعه قرار مي‌گيرند. در ذيل به شرح مختصري از اين روشها پرداخته مي‌شود.

    روش كلاسيك نمونه‌گيري:

    استنتاج آماري با استفاده از روش كلاسيك با استفاده از ويژگيهاي زير مشخص مي‌شود.

    الف- تخمين‌ها و روشهاي آزمون بر حسب ويژگيهاي موجود در نمونه آماري ارزيابي مي‌شوند.

    ب- احتمال يك حادثه برحسب حد فراواني نسبي آن حادثه تعريف مي‌شود.

    پ- هيچ شرطي براي ورد مشاهدات غير نمونه‌اي (nonsample) و اطلاعات زيان (loss information) وجود ندارد.

    هنگامي كه تخمين پارامترها با استفاده از روش كلاسيك انجام مي‌شود يك تخمين زننده بدون تورش با مينيمم واريانس مطلوب محقق مي‌باشد زيرا بطور متوسط اين تخمين زننده‌ها به پارامترهاي حقيقي (نسبت به تخمين زننده‌هاي بدون تورش ديگر) نزديكتر هستند. در اين روش تخمين فاصله‌اي و آزمون فرضيه بر حسب ويژگيهاي بزرگ نمونه‌اي، نمونه‌هاي مورد مطالعه ارائه مي‌شود همچنين در روش كلاسيك از آنجايكه پارامترها در نمونه‌هاي تكراري ثابت فرض مي‌شوند، توزيع احتمال براي پارامترها تعيين نمي‌شود.

     

     

    روش بيزين:

    در چارچوب بيزيني احتمال بر حسب يك درجه از اعتقادات تعريف مي‌شود (هر چند كه ويژگيهاي تخمين زننده‌ها و آزمونهايي كه بر روي نمونه آماري انجام مي‌گيريد نيز مورد مطالعه قرار مي‌گيريد اما پايه اصلي براي استنتاج و انتخاب تخمين زننده‌ها نمي‌باشند) در اين روش احتمال يك حادثه بر حسب اعتقادات شخص در مورد اينكه اين حادثه تا چه اندازه محتمل است كه ظاهر شود انجام مي‌گيريد اين اعتقادات ممكن است به اطلاعات كمي و يا كيفي وابسته باشند اما لزوماً به فراواني نسبي حادثه در يك نمونه بزرگ از آزمايش‌هاي فرضي آتي[1] وابسته نمي‌باشد بنابراين در آمار بنزيني احتمال يك مفهوم ذهني (Subjective) و اشخاص مختلف ممكن است احتمال متفاوتي از يك حادثه را ارائه دهند همچنين ويژگي اصلي در تحليل‌هاي بيزيني اينست كه عدم اطمينان درباره مقدار يك پارامتر ناشناخته برحسب توزيع احتمال بيان مي‌شود. در اين روش پارامترها بصورت متغيرهاي تصادفي مورد مطالعه قرار مي‌گيرند و بدين صورت كه نتايج متفاوت از يك آزمايش مصداق‌هاي[2] متفاوتي از يك پارامتر بيان مي‌كند، مورد ملاحظه قرار نمي گيرند. بنابراين توزيع احتمال ذهني بر روي يك پارامتر برحسب آگاهي شخصي، درباره آن پارامتر مي‌باشد اين آگاهي ممكن است قبل از مشاهده اطلاعات موجود در نمونه وجود داشته باشد كه تابع توزيع اين آگاهي شخصي، توزيع پيشين[3] نام دارد همچنين تابع توزيعي كه از تركيب تابع توزيع پيشين و اطلاعات نمونه حاصل مي‌شود تابع توزيع پسين[4] نام دارد. يك نكته مهم در اينجا اينست كه توزيع پسين حاصله مي‌تواند به عنوان يك توزيع پيشين مورد استفاده قرار گيرد زماني كه با اطلاعات نمونه‌اي ديگر در آينده مواجهه مي‌شويم. روشي كه توزيع پيشين را با اطلاعات نمونه براي تشكيل توزيع پسين، تركيب مي‌كند قضيه بيز نام دارد.



    [1] - future hypothetical experiments

    [2] - realizations

    [3] - prior distribution

    [4] - posterior distribution


    خرید و دانلود فایل
    • قیمت: 5,000 تومان
    • فرمت فایل دانلودی: .doc
    • حجم فایل: 456 کیلوبایت

    راهنمای خرید و دانلود فایل

    • پرداخت با کلیه کارتهای بانکی عضو شتاب امکانپذیر است.
    • پس از پرداخت آنلاین، بلافاصله لینک دانلود فعال می شود و می توانید فایل را دانلود کنید. در صورتیکه ایمیل خود را وارد کرده باشید همزمان یک نسخه از فایل به ایمیل شما ارسال میگردد.
    • در صورت بروز مشکل در دانلود، تا زمانی که صفحه دانلود را نبندید، امکان دانلود مجدد فایل، با کلیک بر روی کلید دانلود، برای چندین بار وجود دارد.
    • در صورتیکه پرداخت انجام شود ولی به هر دلیلی (قطعی اینترنت و ...) امکان دانلود فایل میسر نگردید، با ارائه نام فایل، کد فایل، شماره تراکنش پرداخت و اطلاعات خود، از طریق تماس با ما، اطلاع دهید تا در اسرع وقت فایل خریداری شده برای شما ارسال گردد.
    • در صورت وجود هر گونه مشکل در فایل دانلود شده، حداکثر تا 24 ساعت، از طریق تماس با ما اطلاع دهید تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.
    • برای دانلود فایل روی دکمه "خرید و دانلود فایل" کلیک کنید.

    نام
    ایمیل
    تلفن تماس
    سوال یا نظر